システムトレーダー、エンジニアなどの間で話題沸騰発売後売り切れの書店続出、大反響につき即増刷決定！人工知能（AI）、機械学習の発展は金融をどのように変えるのか理論と実務を熟知した第一人者による比類なき大著‘Advance in Financial Machine Learning’（2018年、Wileyより刊行）、待望の日本版刊行！すでに中国語、韓国語、ロシア語にも翻訳された名著を、実務を知り尽くしたクオンツが日本の読者に向けて翻訳データの構造化とラべリング、モデリング、バックテスト、ハイパフォーマンスコンピューティングなど、金融工学における機械学習の活用の可能性を、Pythonのコード例を交えて徹底解説目次はじめに第1章 ファイナンス機械学習という新分野Part1 データ分析第2章 金融データの構造第3章 ラベリング第4章 標本の重み付け第5章 分数次差分をとった特徴量Part2 モデリング第6章 アンサンブル法第7章 ファイナンスにおける交差検証法第8章 特徴量の重要度第9章 交差検証法によるハイパーパラメータの調整Part3 バックテスト第10章 ベットサイズの決定第11章 バックテストの危険性第12章 交差検証によるバックテスト第13章 人工データのバックテスト第14章 バックテストの統計値第15章 戦略リスクを理解する第16章 機械学習によるアセットアロケーションPart4 金融市場分析のための特徴量第17章 構造変化第18章 エントロピー特徴量第19章 マイクロストラクチャーに基づく特徴量Part5 ハイパフォーマンスコンピューティング第20章 マルチプロセッシング（多重処理）とベクトル化第21章 総当たり法と量子コンピュータ第22章 ハイパフォーマンス計算知能と予測技術 Kesheng Wu and Horst Simon